Gunvalkyrie merupakan permainan yang mengambil tempat di suatu dunia tahun 1906 dimana kerajaan inggris menguasai seluruh dunia dengan beberapa koloni yang menggunakan teklogi yang dibawa dari komet Halley. Pemain akan memainkan seorang anggota dari suatu kelompok elit militer yang dikenal sebagai Gun Valkyrie dan bermaksud melindungi salah satu dunia koloni dengan menghadapi berbagai makluk alien dan serangga raksasa.